Làm nóng lò nướng ở 180 độ C. Cắt bột nghìn lớp theo chiều dọc làm 10 dải bằng nhau. Phô-mai lát cắt làm 4. Đặt phô-mai lát lên xúc xích. Sau đó cuốn dải bột quanh xúc xích để tạo hình xác ướp. Cho bánh vào lò nướng có lót giấy nến, nướng từ 13-17 phút hoặc cho đến khi lớp vỏ chín vàng nâu. Dọn hot dog ra ăn cùng mù tạt, tương cà, tương ớt.